[Блог теории и практики финансовых рисков ]

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю

И

ИГР ТЕОРИЯ ( сфера - теория игр)

- математические модели разных конфликтных (рисковых) ситуаций.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 459)

ИГРА ( сфера - теория игр)

- формализованное описание (модель) конфликтной ситуации, которая содержит четко определенные правила действий ее участников, которые пытаются получить определенную победу путем выбора конкретной (в некотором смысле наилучшей) стратегии поведения.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 454)

ИГРЫ АЗАРТНЫЕ ( сфера - теория игр)

- игры, в которых результат является неопределенным только в следствии случайных причин.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 455)

ИГРЫ КОМБИНАТОРНЫЕ ( сфера - теория игр)

- игры, особенности правил которых обуславливают такое множество вариантов их развития, что предвидеть результаты наперед невозможно.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 455)

ИГРЫ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ( сфера - теория игр)

- специальный комплекс математических игр, в которых одним из участников является "статистик" - человек или группа людей, объединенных общей целью, а другим - природа.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 458)

ИГРЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ( сфера - теория игр)

- игры, в которых неопределенность обуславливается отсутствием информации о действиях соперника или его стратегию.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 455)

ИЗДЕРЖКИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ (англ. - opportunity costs, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- разница между результатами реально осуществленного и возможного, или желаемого, инвестирования с учетом постоянных издержек и издержек исполнения.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 887)

ИЗДЕРЖКИ ВЛИЯНИЯ РЫНКА (англ. - market impact costs, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- также называются издержками ценового влияния (price impact costs); определяются спредом цен (т.е. разницей цен продажи и покупки) и величиной дилерской уступки цены.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 895)

ИЗДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК (англ. - market timing costs, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- издержки, возникающие из-за движения цены в течение сделки, которое обусловлено активностью других сделок с этими акциями.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 895)

ИЗДЕРЖКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ (англ. - information costs, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- расходы, связанные с получением информации и оценкой достоинств (инвестиционных качеств) финансовых активов.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 898)

ИЗДЕРЖКИ ИСПОЛНЕНИЯ (англ. - execution costs, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- разница между ценой сделки и ценой, которая была бы при отсутствии торгов. Издержки исполнения могут быть разделены на компоненты, отражающие рыночное, или ценовое, влияние и влияние времени исполнения сделок.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 895)

ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ (англ. - performance measurement, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- определение доходности, полученной инвестиционным менеджером в течение некоторого периода оценки.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 895)

ИНВЕСТОР (англ. - investor, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- владелец финансовых активов.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 896)

ИНВЕСТОР ИЗБЕГАЮЩИЙ РИСКА (англ. - risk averse investor, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- инвестор, избегающий риска, из двух вариантов инвестирования с одинаковой ожидаемой доходностью, но различными уровнями риска, выберет тот, риск которого меньше.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 897)

ИНВЕСТОРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ (англ. - institutional investors, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- организации, инвестирующие средства в различные активы. К ним относятся страховые компании, депозитные институты, пенсионные фонды, инвестиционные компании, накопительные фонды (например, благотворительные).
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 897)

ИНДЕКС ДЖЕНСОНА (англ. - Jensen Index, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- индекс, для расчета которого используется модель определения цен основных активов С ее помощью определяется, получил ли инвестиционный менеджер более высокие по сравнению с выбранным рыночным индексом результаты.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 897)

ИНДЕКС ИСПОЛНЕНИЯ (англ. - strike index, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- для индексного опциона — это стоимость биржевого индекса, на который заключен опцион. И.И. переводится в долларовую цену путем его умножения на контрактный множитель.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 897)

ИНДЕКС ТРЕЙНОРА (англ. - Treynor Index, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- мера полученной избыточной доходности в расчете на единицу риска. Избыточная доходность при этом определяется как разность между доходностью портфеля и безрисковой ставкой доходности за рассматриваемый период оценки. Мерой риска в И.Т. является относительный систематический риск, определяемый «бетой» портфеля, оценка которого может быть получена на основе характеристической линии портфеля.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 897)

ИНДЕКС ШАРПА (англ. - Sharpe Index, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- отношение превышения доходности портфеля над безрисковой ставкой к стандартному отклонению его доходности.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 897)

ИНДЕКСЫ РИСКА (англ. - risk indexes, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- категории риска, используемые при прогнозировании «фундаментальной беты», включая 1) изменчивость рынка, 2) изменчивость прибылей, 3) низкую оценку и неудачи компании, 4) незрелость и малые размеры, 5) ориентацию на рост, 6) финансовый риск.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 897)

ИНДЕКСАЦИЯ (англ. - indexing, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- пассивная стратегия, состоящая в построении портфеля, который будет давать такую же доходность, что и некоторый выбранный индекс.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 897)

ИНДЕКСИРОВАНИЕ АКТИВНОЕ (УЛУЧШЕННОЕ) (англ. - enhanced indexing, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- также называется индексированием плюс (indexingplus); процесс отслеживания полной доходности некоторого выбранного индекса, при котором менеджер стремится обеспечить превышение полной доходности портфеля над доходностью индекса на величину, достаточную для покрытия вознаграждения и премии за риск.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 887)

ИНСТРУМЕНТ ДОЛГОВОЙ (англ. - debt instrument, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- актив, дающий право на получение фиксированных платежей, например государственные или корпоративные облигации.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 893)

ИНСТРУМЕНТЫ ДОЛЕВЫЕ (англ. - equity claim, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- инструменты, представляющие «остаточные» права (residual claim) инвестора на доходы и капитал. Они обязывают эмитента финансового актива выплачивать его владельцу определенную часть прибыли, оставшейся после оплаты всех долговых обязательств эмитента.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 893)

ИНСТИТУТЫ С ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ (англ. - fixed-income instruments, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- активы с фиксированными платежами, например облигации и привилегированные акции.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 898)

ИНСТИТУТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ (англ. - federally related institutions, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- отделения федеральных правительственных органов, эмиссия ценных бумаг которых не нуждается в регистрации Комиссией по ценным бумагам и биржам. Обязательства по этим бумагам (за исключением облигаций Корпорации финансирования частного экспорта и Управления развития долины р Теннесси) полностью гарантируются федеральным правительством.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 897)

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ (англ. - institutionalization, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- доминирование на финансовых рынках институциональных, а не индивидуальных инвесторов. Подобная ситуация сложилась во всех развитых странах мира.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 897)

ИНТУИЦИЯ (лат. - intuitio, сфера - принятие решений)

- способность осознать истину путем непосредственного ее познания без обоснования с помощью соответствующих доказательств.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 455)

ИНФЛЯЦИЯ (лат. - inflatio, сфера - принятие решений)

- длительное устойчивое повышение общего уровня цен, обусловленное превышением количества денег в обороте над общей суммой цен товаров, что приводит к обесцениванию денег, то есть снижения их покупательной способности.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 455)

ИПОТЕКА (англ. - mortgage, сфера - финансовый риск-менеджмент)

- заем, обеспеченный определенной недвижимостью и погашаемый заемщиком серией платежей.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 898)

ИСТОЧНИК РИСКА ( сфера - рискология)

- факторы (явления, процессы), которые являются причиной неопределенности результатов, обусловленных некоторыми изменениями эндогенного или экзогенного характера или действиями субъектов риска.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 454)

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю