Теория и практика финансовых рисков - Толковый словарь

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю

ПЕРЕДАЧА КОНТРОЛЯ НАД РИСКОМ (ТРАНСФЕР) (сфера - риск-менеджмент): - отказ от участия в рискованном мероприятии (но не от самого мероприятия) за счет привлечения другой стороны.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 456)
ПЕРЕДАЧА РИСКА (сфера - риск-менеджмент): - передача ответственности за риск третьим лицам за сохранение существующего уровня риска.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 457)
ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА (сфера - финансовый риск-менеджмент): - промежуток времени, в течении которого сумма дисконтированных чистых доходов сравнивается с суммой инвестиций.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 457)
ПОГАШЕНИЕ ВЗДУТОЕ (англ. - ballon maturity; сфера - финансовый риск-менеджмент): - последний погасительный платеж для облигаций, использующих фонд погашения (sinking fund).
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 888)
ПОЗИЦИЯ "КОРОТКАЯ" (англ. - short position; сфера - финансовый риск-менеджмент): - на наличном рынке — это продажа ценных бумаг, которые не являются собственностью продавца, а взяты им взаймы. На фьючерсном рынке — это открытие инвестором позиции на продажу фьючерсного контракта (что означает обязательство, закрепленное контрактом, продать актив в будущем). На рынке опционов — это продажа опционного контракта.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 900)
ПОКАЗАТЕЛЬ БАЗИСНЫЙ (англ. - benchmark; сфера - финансовый риск-менеджмент): - эталон, количественная характеристика поведения заранее выбранного набора ценных бумаг. В качестве базисного показателя может быть использован любой из общеизвестных фондовых индексов или специальный индекс, ориентированный на конкретный тип клиентов.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 888)
ПОКУПКА ЗАЩИТНАЯ "ПУТ"-ОПЦИОНА (англ. - protective put buying strategy; сфера - финансовый риск-менеджмент): - стратегия использования опционов, включающая «длинную» «пут»-позицию (покупку «пут»-опциона) и «длинную» позицию по акциям, находящимся в портфеле.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 895)
ПОЛЕЗНОСТЬ (сфера - теория риска): - степень удовлетворения субъекта от потребления товара (получения услуги) или выполнения какого-либо действия.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 456)
ПОЛЕЗНОСТЬ УМЕНЬШАЮЩАЯСЯ (сфера - теория риска): - научный термин, которым обозначается то обстоятельство, что по мере увеличения степени удовлетворения какой-либо потребности относительно других уменьшается интенсивности этой потребности, или, в контексте средств удовлетворения потребностей, данная потребность проигрывает в полезности, а другие выигрывают. Ключевая связь между конфликтом полезностей и их относительностью в известной мере затемняется наличием промежуточных "средств" удовлетворения и даже целых цепочек таких средств. Но ... всегда (без существенных исключений) актуальным вопросом является отвлечение конечных средств от одного вида использования на другой; это - пробелма альтернативных вариантов, и основанием для того, чтобы одна потребность (или ее удовлетворение) выступила в роли альтернативы другой, служит зависимостью от общих ограничений средств удовлетворения
(Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Пер. с англ. - М.: Дело, 2003. - С. 67-68)
ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ (сфера - риск-менеджмент): - совокупность форм, методов, приемов и способов управления риском, целью которой является снижение уровня угрозы принятия неправильных решений и уменьшение потенциально негативных последствий.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 457)
ПОРТФЕЛЬ ДОПУСТИМЫЙ (англ. - feasible portfolio; сфера - финансовый риск-менеджмент): - любой портфель, который может построить инвестор из имеющихся в наличии активов.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 894)
ПОРТФЕЛЬ ДУБЛИРУЮЩИЙ (англ. - replicating portfolio; сфера - финансовый риск-менеджмент): - портфель, привязанный к некоторому индексу или эталону.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 894)
ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ (сфера - финансовый риск-менеджмент): - совокупность активов (акций, облигаций), сложенных в наиболее выгодных пропорциях.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 457)
ПОТЕРИ (сфера - теория безопасности): - непредвиденное (неумышленное) сокращение стоимости в результате реализации угрозы, ситуации риска.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 454)
ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ (сфера - теория безопасности): - существуют тогда, когда процесс предпринимательской деятельности идет медленней, чем было предусмотренно. Прямая оценка таких потерь осуществляется в часах, днях, неделях, месяцах опоздания в получении намеченного результата. Чтобы перевести оценку П.В. в стоимостное выражение, необходимо установить, к каким потерям дохода, прибыли от предпринимательства могут привести случайные П.В.
(Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - С. 97)
ПОТЕРИ ТРУДОВЫЕ (сфера - теория безопасности): - это потери рабочего времени, вызванные случайными, непредвиденными обстоятельствами. В непосредственном измерении П.Т. выражаются в человеко-часах или человеко-днях или просто в часах рабочего времени. Приведение П.Т. в стоимостное, денежное выражение осуществляется путем умножения трудочасов на стоимость (цену) одного часа.
(Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - С. 97)
ПОТЕРИ ФИНАНСОВЫЕ (сфера - теория безопасности): - это прямые финансовые убытки, связанные с непредвиденными платежами, выплатой штрафов, выплатой дополнительных налогов, потерей средств и ценных бумаг. Кроме того, П.Ф. могут возникнуть вследствии недополучения или неполучения денег из ожидаемых источников, при невозвращении долгов, неплатежей покупателем за поставленную ему продукцию, уменьшении выторга в следствии падения цен на реализованную продукцию и услуги. Особенные виды денежных потерь связаны с инфляцией, изменением курса валют, дополнительным к узаконенному извлечением средств предприятия в государственный (республиканский, местный) бюджет. Наряду с остаточными, бесповоротными, могут быть и временные П.Ф., обусловленные замораживанием счетов, несвоевременной выдачей средств, отстрочкой уплаты долгов.
(Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - С. 97)
ПРЕДЕЛЫ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ (сфера - риск-менеджмент): - юридические ограничения, ограничивающие решения конкретного предприятия, определенные термины операций, степень риска и т.д.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 456)
ПРЕДМЕТ РИСКОЛОГИИ (сфера - риск-менеджмент): - совокупность конкретных форм выявления неопределенности и конфликтности, присущих процессам функционирования и управления объектом риска, формирование действенного механизма оценки, моделирования, управления ими.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 457)
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫЕ (сфера - теория риска): - уровень нетерпения потребителей в стремлении приобрести товары именно сегодня, а не завтра.
(Экономический цикл: анализ австрийской школы: Пер. с англ. / сост. А.В. Куряев. - Челябинск: Социоум, 2005. - С. 27)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (УСТРАНЕНИЕ) РИСКА (сфера - риск-менеджмент): - принято называть исключение источника риска в результате целенаправленных действий субъекта риска.
(Иода Е., Иода Ю., Мешкова Л., Болотина Е. Управление предпринимательскими рисками. 2-е изд. испр. и перераб. Тамбов, 2002. - С. 22)
- проведение мероприятий, которые дают возможность свести к минимуму вероятность некоторых затрат.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 457)
ПРЕМИЯ ВРЕМЕННАЯ (англ. - timepremium; сфера - финансовый риск-менеджмент): - также называется временной стоимостью (time value), премия сверх внутренней стоимости опциона.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 890)
ПРЕМИЯ (ВЗНОС) СТРАХОВАЯ (сфера - актуарная деятельность): - плата за страховой риск в соответствии с договором страхования или в соответствии с законом.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 459)
ПРИБЫЛЬ ИНВЕСТИЦИОННАЯ (англ. - investment income; сфера - финансовый риск-менеджмент): - доход от портфеля инвестированных активов.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 896)
ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ (сфера - риск-менеджмент): - комплексный документ, который отражает процесс разработки или корректирования общих процедур управления риском на предприятии.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 457)
ПРОДАЖА "КОРОТКАЯ" (англ. - selling short; сфера - финансовый риск-менеджмент): - сделка, при которой инвестор (с помощью брокера) берет акции в долг, продает их (открывает «короткую» позицию) и спустя некоторое время покупает их же по более низкой цене и возвращает долг. Возвращая акции, инвестор закрывает «короткую» позицию.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 900)
ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ (сфера - риск-менеджмент): - система мероприятий, которые обеспечивают достижение поставленных целей.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 455)
ПРОЦЕССЫ ДИФФУЗИОННЫЕ (англ. - diffusion process; сфера - финансовый риск-менеджмент): - один из видов случайных процессов, служащих для описания динамики цен акций. В этом случае цены акций могут принимать любое положительное значение, но при переходе от одного значения к другому они должны пробегать все промежуточные значения, т. е. курс акций не может изменяться скачкообразно.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 893)