Зміст Вступ Частина 1. Економічний ризик і методи його оцінки Підприємництво і ризик 1. Підприємництво
2. Невизначеність і ризик
3. Ситуація невизначеності і ситуація невизначеності
4. Ризик як історична й економічна категорія
Сутність ризику 1. Сутність ризику і його функції
2. Основні риси ризику
3. Сторони ризику і джерела його виникнення
4. Деякі підходи до визначення ризику
Класифікація ризиків 1. Різні підходи до класифікації ризиків
2. Зовнішні ризики
3. Внутрішні ризики
4. Загальна класифікація ризиків
5. Класифікація комерційних ризиків
Види ризиків 1. Країнові ризики
2. Політичні ризики
3. Технічні ризики
4. Страхові ризики
5. Підприємницький ризик
6. Фінансові ризики
7. Комерційні ризики
8. Валютні ризики
9. Кредитні ризики
10. Процентні ризики
11. Виробничий ризик
12. Інноваційні ризики
13. Ризики керування
Банківські ризики 1. Основні поняття банківських ризиків
2. Класифікація банківських ризиків
3. Види банківських ризиків. Кредитний ризик
4. Види банківських ризиків. Валютний ризик
5. Види банківських ризиків. Ризик ліквідності
6. Види банківських ризиків. Ризик неплатоспроможності (банкрутства)
7. Види банківських ризиків. Цінові ризики
8. Види банківських ризиків. Ризик недоодержання прибутку
9. Види банківських ризиків. Ризики, повязані з характером банківських операцій
10. Види банківських ризиків. Портфельний ризик
11. Види банківських ризиків. Галузевий ризик
12. Види банківських ризиків. Ризики, повязані з видом комерційного банку
13. Керування банківськими ризиками
Показники ризику 1. Ризик і прибуток
2. Ризик і втрати
3. Види втрат
4. Зони ризику
5. Крива розподілу імовірності втрат
6. Крива ризику
Кількісні методи оцінки ризику 1. Імовірнісний (статистичний) метод оцінки ризику
2. Оцінка ризику підприємницької фірми
3. Звязок математичного очікування і середньоквадратичного відхилення
Методи суб'єктивних оцінок при вимірюванні ризику 1. Методи експертних оцінок
2. Характеристика експертних процедур
3. Метод Дельфі
Метод побудови дерева рішень 1. Етапи прийняття рішень за допомогою дерева рішень
2. Основні поняття
3. Процедура прийняття рішень при додатковому дослідженні стану ринку
4. Очікування цінність точної інформації
Частина 2. Теорія економічних ризиків Теорія ризиків Теорія ігор. Стратегічні ігри 1. Предмет теорії ігор
2. Основні поняття теорії ігор
3. Чисті стратегії. Основні поняття
4. Пошук оптимальних рішень за допомогою чистих стратегій
5. Змішані стратегії
6. Оптимальні змішані стратегії
7. Дослідження ігор, заданих платіжними матрицями
8. Елементарні прийоми рішення ігор 2х2 і 2хn
9. Графічний метод рішення ігор 2х2 і 2хn
10. Зведення матричної гри до задачі лінійного програмування
Теорія ігор. Статистичні ігри 1. Елементи теорії статистичних рішень
2. Основні поняття теорії статистичних ігор
3. Критерій Вальда
3.1 Критерій Вальда для матриці виграшів
3.2 Критерій Вальда для матриці програшів
4. Критерій крайнього оптимізму (кращий із кращих)
5. Мінімаксний критерій Севіджа
5.1 Критерій Севіджа для матриці виграшів
5.2 Критерій Севіджа для матриці програшів
6. Критерій узагальненого максиміна Гурвіца
6.1 Критерій Гурвіца для матриці виграшів
6.2 Критерій Гурвіца для матриці програшів
Функція корисності Неймана-Моргенштейна 1. Основні визначення
2. Графік функції корисності
Частина 3. Облік ризику при прийняття управлінських рішень Прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику 1. Постановка і розв'язання задач оптимізації рішень в умовах невизначеності і ризику
2. Вибір рішення про ризикованість проекту на основі втрат прибутку
3. Прийняття рішень в умовах невизначеності. Принцип недостатнього обгрунтування Лапласа
Оцінка економічного ризику на основі аналізу фінансової діяльності підприємства 1. Напрямки аналізу
2. Показники ризику при аналізі фінансової діяльності підприємства
3. Дослідження ризику при аналізі фінансової діяльності підприємства на основі аналізу ліквідності і платоспроможності
4. Аналіз фінансової стійкості фірми
5. Аналіз оборотності обігових коштів
6. Аналіз ризику на основі прибутковості підприємства
Оцінка поточної вартості фірми 1. Статичні і динамічні моделі
2. Основи фінансової математики
3. Чиста приведена вартість для оцінки поточної вартості фірми в безризиковій ситуації
4. Коефіцієнти дисконтування для ризикового проекту
5. Оцінка перспективного проекту в умовах невизначеності
Облік ризику при інвестуванні капітальних вкладень 1. Методи оцінки інвестиційних ризиків
2. Статичні моделі. Порівняльний облік витрат
3. Статичні моделі. Порівняльний облік прибутку
4. Статичні моделі. Порівняльний облік рентабельності
5. Статичні амортизаційні розрахунки
6. Динамічна модель визначення вартості капіталу
7. Динамічні амортизаційні розрахунки
8. Динамічна модель видзначення ризикованості проекту за терміном окупності
9. Розрахунок середньої норми прибутку для динамічної моделі визначення ризикованості проекту
10. Розрахунок чистого приведеного доходу і терміну окупності для визначення ризикованості проекту
11. Розрахунок рентабельності інвестицій для визначення ризикованості проекту
Розробка заходів, які помякшують вплив ризиковани ситуацій у діяльності підприємств 1. Виявлення фінансових резервів і підвищення конкурентоспроможності компанії на основі аналізу норми прибутку
2. Формування структури товарного асортименту торгового підприємства за умови мінімізації комерційного ризику на основі методу експертних оцінок
3. Вибір товару оптимальної якості за допомогою методу експертних оцінок "Дельфі"
4. Вибір раціональної господарської стратегії фірми в умовах невизначеності і ризику з використанням ігрової економіко-математичної моделі
Частина 4. Керування ризиками Ризик-менеджмент 1. Формування стратегії ризик-менеджменту
2. Система керування ризиками
3. Принципи керування ризиками
4. Загальна схема процесу керування ризиками
5. Основні етапи керування ризиком
6. Аналіз ризику
7. Правила вибору варіанта рішення в ситуаціях ризику
8. Методи впливу на ризик
9. Реалізація прийомів зниження ступеня ризику
10. Прийоми зниження ступеня ризику
Частина 5. Практикум 1. Імовірнісний мтеод оцінки ризику
2. Прийняття рішення із застосуванням дерева рішень
3. Теорія ігор
Список рекомендованої літератури
|