Главная » Файлы » Книги » Рискология |
[ · Скачать удаленно (1.44 MB) ] | 23.08.2009, 19:02 |
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 1. История вопроса 2. Пять худших способов нахождения места работы 3. Другие способы нахождения места работы 4. Пять лучших способов нахождения места работы 5. Принципы творческого поиска места работы ГЛАВА 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА 2.1. Определение полезности по фон Нейману 2.2. Детерминированный эквивалент лотереи 2.3. Склонность, несклонность, нейтральность к риску 2.4. Функция несклонности к риску 2.5. Примеры основных функций полезности 2.6. Двумерная функция полезности 2.6.1. Основные двумерные функции полезности 2.7. Элементы стохастического программирования 2.7.1. Оптимальное страхование 2.7.2. Портфельный подход к денежной теории 2.8. Премия за риск 2.9. Пример задачи потребительского выбора с использованием функции полезности ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4.1 Общие методы оценки экономического риска 4.1.1. Статистический метод 4.1.2. Метод экспертных оценок 4.1.3. Метод построения дерева решений 4.1.4. Метод аналогий 4.2. Система количественных оценок экономического риска 4.2.1. Риск в абсолютном выражении 4.2.2. Риск в относительном выражении 4.2.3. Риск определения планируемых показателей 4.2.4. Систематический риск β 4.2.5. Несистематический риск 4.2.6. Оценка эффективности нововведений 4.2.7. Шкалы рисков 4.3. Риск ликвидности 4.4. Токи безубыточности 4.5. Оценка риска на основе анализа финансового состояния фирм 4.5.1. Абсолютные критерии 4.5.2. Относительные показатели ГЛАВА 5. ДИСКОНТИРОВАНИЕ. СТРАХОВАНИЕ 6.1. Определение портфеля ценных бумаг и его характеристики 6.2. Влияние корреляции на риск портфеля 6.3. Оптимальный портфель 6.4. Оптимальный портфель в случае наличия безрисковых ценных бумаг 6.5 Распределение капитала между безрисковыми и рисковыми вложениями 6.6. Качественная характеристика структур оптимальных портфелей ценных бумаг. Примеры 6.7. Нахождение оптимальной структуры портфеля с помощью компьютера 6.8. Риск и неравенство Чебышева 6.9. Расчёт опционов 6.10. Формирование оптимального портфеля с помощью. ведущего фактора 6.11. Премия за риск 6.12. Рыночное равновесие ценных бумаг 6.13. Общий риск портфеля 6.14. Риск ставки процента ГЛАВА 7. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИГР 8.1. Модель запасов наличных денег 8.2. Задача управления запасами в условиях неопределенности 8.3. Аукционные торги ГЛАВА 9. ОСНОВНЫЕ ПУТИ И МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА 10.1. Математическая модель 10.2. Оценка выбора предпринимательской деятельности 10.3. Основные риски при производственной деятельности 10.4. Операционный и финансовый левериджи 10.5. Комбинирование операционного и финансового левериджей ГЛАВА 11. БАНКОВСКИЕ РИСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СОДЕРЖАНИЕ | |
Просмотров: 6494 | Загрузок: 1410 | |