[Блог теории и практики финансовых рисков ]
Главная » Файлы » Книги » Рискология

Чекулаев М. Риск-менеджмент: управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности - М.: Альпина Паблишер, 2002. - 344 с.
[ · Скачать удаленно (2.24 MB) ] 25.01.2009, 08:39

Оглавление

Глава 1. Основы

1.1 Первое знакомство
1.2 Необходимая математика
1.3 Подразумеваемая волатильность
1.4 Поправка к модели ценообразования опционов - ограничение волатильности
1.5 Риски вычислений подразумеваемой волатильности
1.6 Проблемы моделей
1.7 Историческая волатильность - обзор проблемы
1.8 Резюме

Глава 2. Необходимые сведения

2.1 Дельта
2.2 Экспозиция
2.3 Гамма
2.4 Вега
2.5 Тэта
2.6 Ро
2.7 Синтетика
2.8 Резюме

Глава 3. Введение в торговлю валатильностью

3.1 Основные преимущества
3.2 Стартегии волатильности
3.3 Исходные предпосылки
3.4 Основы создания стратегий волатильности
3.5 Риски и поведение стратегии
3.6 Резюме

Глава 4. Создание и оценка стратегии

4.1 Методы анализа
4.2 Определение класса стратегии
4.3 Создание стратегии
4.4 План управления рисками
4.5 Резюме

Глава 5. Управление риском

5.1 Обзор ситуации
5.2 Рехеджирование через фиксированные интервалы
5.3 Дельта - нейтральный хедж
5.4 Дельта - гамма хеджирование
5.5 Рехеджирование по тэте
5.6 "Эмпирическое" рехеджирование
5.7 Сводим все вместе
5.8 Резюме

Глава 6. Оценка неустранимых рисков и доходности

6.1 Неустранимые риски
6.2 Оценка неустраниых рисков
6.3 Вопросы оценки рисков и доходности
6.4 Оценка финансовых результатов
6.5 Почему стратегии волатильности могут опережать традиционные методы
6.6 Резюме

Глава 7. Преимущества и недостатики стратегий волатильности

7.1 Премимущества покупки волатильности
7.2 Недостатки покупки волатильности
7.3 Преимущества продажи волатильности
7.4 Недостатки продажи волатильности
7.5 Примеры стратегий волатильности
7.6 Резюме

Глава 8. Более сложные концепции

8.1 Использование синтетики
8.2 Синтетика и рехеджирование
8.3 Управление риском стандартных опционных стратегий
8.4 Выяснение экспозиции и цен для ребалансировки
8.5 Эмпирический метод определения экспозиции
8.6 Резюме

Глава 9. Специфика рынков

9.1. Акции
9.2 Товарные фючерсы
9.3 Финнасовые фючерсы
9.4 Новые продукты
9.5 Резюме

Глава 10. Волатильность в программах управления рисками

10.1 Использование стратегии волатильности при управлении валютными рисками
10.2 Волатильность при управлении ценовыми рисками производителя
10.3 Оценка результативности при управлении риском
10.4 "Производственные опционы" новая концепция риск-менеджмента
10.5 Эффективно ли проводяться валютные интервенции
10.6 Резюме

Глава 11. Структурированные финансовые продукты и волатильность

11.1 Введение в структурированные финансовые продукты
11.2 Создание структурированных финансовых продуктов
11.3 Управление неустранимыми рисками
11.4 Резюме

Заключение

Словарь специальных терминов

Категория: Рискология | Добавил: borzak | Теги: управление рисками, стратегия волатильности, фючерсы, неустранимые риски, стратегия управления рисками, торговля волатильностью
Просмотров: 2593 | Загрузок: 767 | Рейтинг: 5.0/1