[Блог теории и практики финансовых рисков ]
Главная » Файлы » Книги » Рискологический анализ

Бережная Е.В.,Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем: Учеб.пособ. — М.:Финансы и статистика, 2006. - 432с.
[ · Скачать удаленно (8.35 MB) ] 23.04.2009, 11:04

Оглавление

Предисловие

Раздел I. Вероятностно-статистические методы моделирования экономических систем

Глава 1. Основы вероятностных методов анализа и моделирования экономических систем

1.1. Элементарные понятия о случайных событиях, величинах и функциях
1.2. Числовые характеристики случайных величин
1.3. Статистическая оценка законов распределения случайных величин
1.4. Основные законы распределения случайных величин
1.5. Выбор теоретического закона распределения случайной величины

Задачи 39

Глава 2. Моделирование экономических систем с использованием марковских случайных процессов

2.1. Основные понятия марковских процессов
2.2. Марковские цепи
2.3. Непрерывные цепи Маркова
2.4. Моделирование работы подвижного состава с использованием марковских случайных процессов

Задачи

Глава 3. Моделирование систем массового обслуживания

3.1. Компоненты и классификация моделей массового обслуживания
3.2. Определение характеристик систем массового обслуживания

Задачи

Глава 4. Статистическое моделирование экономических систем

4.1. Теоретические основы метода
4.2. Моделирование систем массового обслуживания с использованием метода Монте-Карло
4.3. Моделирование потоков отказов элементов сложных технических систем

Задачи

Глава 5. Методы и модели корреляционно-регрессионного анализа

5.1. Общие сведения
5.2. Исходные предпосылки регрессионного анализа и свойства оценок
5.3. Этапы построения многофакторной корреляционно-регрессионной модели

Глава 6. Методы и модели прогнозирования временных рядов экономических показателей

6.1. Основные положения и понятия в прогнозировании временных рядов
6.2. Характеристика методов и моделей прогнозирования показателей работы предприятий
6.3. Прогнозирование с помощью методов экстраполяции
6.4. Прогнозирование на основе временных рядов с использованием пакета программ для персональных ЭВМ

Раздел II. Оптимизационные методы и модели в управлении экономическими системами

Глава 7. Линейное программирование

7.1. Задачи линейного программирования
7.2. Построение экономико-математических моделей задач линейного программирования
7.3. Графическое решение задачи линейного программирования
7.4. Анализ моделей на чувствительность
7.5. Симплекс-метод
7.6. Методы нахождения опорного решения задачи линейного программирования
7.7. Экономическая интерпретация решения задачи линейного программирования
7.8. Двойственные задачи линейного программирования
7.9. Экономико-математический анализ полученных оптимальных решений

Задачи

Глава 8. Транспортные задачи линейного программирования

8.1. Постановка задачи
8.2. Алгоритм метода потенциалов
8.3. Усложненные задачи транспортного типа
8.4. Метод Фогеля
8.5. Транспортная задача в сетевой постановке
8.6. Доставка груза в кратчайший срок

Задачи

Глава 9. Теория игр и принятия решений

9.1. Основные понятия
9.2. Принятие решений в условиях полной определенности
9.3. Принятие решений в условиях риска
9.4. Принятие решений в условиях неопределенности
9.5. Теория игр

Задачи

Глава 10. Нелинейное программирование

10.1. Геометрическая интерпретация задач нелинейного программирования
10.2. Метод множителей Лангранжа
10.3. Градиентный метод
10.4. Многоцелевые задачи линейного программирования

Задачи

Глава 11. Динамическое программирование

11.1. Общие понятия о динамическом программировании
11.2. Задача о замене оборудования

Глава 12. Параметрическое программирование

12.1. Постановка задачи и геометрический метод ее решения
12.2. Аналитический метод решения задач параметрического программирования

Глава 13. Целочисленное программирование

Приложения

Приложение 1. Процентные точки распределения Стьюдента
Приложение 2. Процентные точки распределения Фишера
Приложение 3. Критические значения коэффициента циклической автокорреляции
Приложение 4. Критические значения статистики Дарбина-Уотсона при 5%-ном уровне значимости
Приложение 5. Таблица критических уровней RS-критерия
Приложение 6. Функция распределения для закона Гаусса
Приложение 7. Значения (распределениеПуассона)
Приложение 8. Критические точки распределения Пирсона
Приложение 9. Виды распределений и их основные характеристики
Приложение 10. Равномерно распределенные случайные числа
Приложение 11. Задание для расчетно-графической работы «Моделирование показателей надежности технических систем с использованием аппарата марковских случайных процессов»
Приложение 12. Метод Жордана-Гаусса

Дополнительная литература

Предметный указатель
Категория: Рискологический анализ | Добавил: borzak | Теги: системы масового обслуживания, корреляционный анализ, моделирование экономических систем, статистическое моделирование, марковские процессы
Просмотров: 5354 | Загрузок: 963 | Рейтинг: 0.0/0