[Блог теории и практики финансовых рисков ]
Главная » Файлы » Книги » Рискологический анализ

Моделирование экономических процессов: Учебник. / Под ред. М.В. Грачевой, Л.Н. Фадеевой, Ю.Н. Черемных. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 351с.
[ · Скачать удаленно (8.82 MB) ] 29.07.2009, 11:16
Оглавление

Предисловие

Глава 1. Эконометрика: метод наименьших квадратов в регрессионном анализе
1.1. Экономические и статистические модели
1.2. Временные ряды и случайные процессы
1.3. Свойства случайных процессов
1.4. Свойства оценок
1.5. Линейная модель множественной регрессии
1.6. Отступление от классических предпосылок
Вопросы и задания

Глава 2. Оптимизация потребительского выбора
2.1. Основные предпосылки и понятия
2.2. Задача оптимизации потребительского выбора
2.3. Выбор потребителя при заданной полезности
2.4. Основные теоремы. Уравнение Слуцкого
2.5. Оценка благосостояния потребителя
Вопросы и задания

Глава 3. Производственные функции
3.1. Однофакторные и многофакторные производственные функции
3.2. Формальные свойства производственных функций
3.3. Предельные (маржинальные) и средние значения производственной функции
3.4. Производственные функции в темповой записи
3.5. Эластичность замены факторов. Производственная функция CES
Вопросы и задания

Глава 4. Задачи оптимизации производства
4.1. Основные понятия
4.2. Функции спроса на факторы (ресурсы) в случае долговременного промежутка
4.3. Функции спроса на факторы (ресурсы) в случае краткосрочного промежутка
4.4. Комбинация ресурсов (факторов производства), максимизирующая объем выпуска при ограничении на затраты
4.5. Комбинация ресурсов (факторов производства), минимизирующая издержки при фиксированном (общем) объеме выпуска
4.6. Предельные (маржинальные) свойства максимального выпуска и минимальных издержек
4.7. Максимизация выпуска фирмы и минимизация ее издержек в случае производственной функции с постоянной эластичностью замены ресурсов
Вопросы и задания

Глава 5. Модели и задачи теории отраслевых рынков
5.1. Методологические вопросы моделирования стратегического взаимодействия фирм на рынке
5.2. Модели дуополии
5.3. Модели олигополии
Вопросы и задания

Глава 6. Модели долгосрочного экономического равновесия
6.1. Неоклассическая модель экономического равновесия
6.2. Экономический рост
Вопросы и задания

Глава 7. Модель IS-LM
7.1. Введение в теорию экономических колебаний
7.2. Модель IS-LM
7.3. Приложения модели IS-LM
7.4. 1S-LM как модель совокупного спроса
7.5. Эффективность фискальной и денежной политики в зависимости от параметров модели IS-LM
7.6. IS-LM в краткосрочном и долгосрочном периодах
Вопросы и задания

Глава 8. Открытая экономика
8.1. Национальный доход в открытой экономике
8.2. Счет движения капитала и счет текущих операций
8.3. Обменные курсы
8.4. Модель Манделла—Флеминга
8.5. Плавающий валютный курс
8.6. Фиксированный валютный курс
Вопросы и задания

Глава 9. Экономико-математический инструментарий анализа проектных рисков
9.1. Инструментарий анализа проектных рисков
9.2. Сценарный подход
9.3. Имитационное моделирование
9.4. Использование метода «деревьев решения» в анализе проектных рисков
Вопросы и задания

Глава 10. Экономические измерения
10.1. «Классики» о точности экономических измерений
10.2. Теория стоимости и экономические измерения
10.3. Положительные побочные эффекты как признак нормальных условий

Вопросы и задания

Библиографический список
Категория: Рискологический анализ | Добавил: borzak
Просмотров: 2697 | Загрузок: 562 | Рейтинг: 0.0/0