[Блог теории и практики финансовых рисков ]
Главная » Файлы » Книги » Актуарная деятельность

Булинская Е.В. Теория риска и перестрахование. Учебное пособие. В 2 ч. - М.: Изд-во ММФ МГУ. - 2001 г.
[ · Скачать удаленно (3.03 Mb) ] 08.10.2009, 18:30
Содержание
ЧАСТЬ 1.

Предисловие

1. Введение
  1.1 Немного истории
  1.2 Страхование и перестрахование
  1.3 Что такое риск?
  1.4 Риск, подлежащий страхованию
  1.5 Виды страхования
  1.6 Основные принципы организации страхового дела
  1.7 Методы перераспределения риска
  1.8 Причины по которым необходимо перестрахование

2. Частичный порядок рисков
  2.1 Сравнение рисков - одна из главных задач актуариев
  2.2 Общие сведения о порядках
    2.2.1 Порядок с вероятностью 1
    2.2.2 Частичный и полный порядок
    2.2.3 Некоторые свойства отношений порядка
    2.2.4 Классы функций, порождающие порядок
    2.2.5 Функции полезности
    2.2.6 Анализ средних-дисперсий
  2.3 Стохастический порядок
    2.3.1 Связь с порядком <1
    2.3.2 Свойства стохастического порядка
    2.3.3 Эквивалентные отношения
  2.4 Порядок стоп-лосс
    2.4.1 Эквивалентные определения
    2.4.2 Достаточные условия
    2.4.3 Свойства инвариантности стоп-лосс порядка
  2.5 Порядок Лоренца
    2.5.1 Эквивалентные определения
    2.5.2 Операции, сохраняющие и ослабляющие порядок
    2.5.3 Взвешивание
    2.5.4 Смеси
  2.6 Другие виды порядков
    2.6.1 Стоп-лосс порядок степени n
    2.6.2 Порядок отношения правдоподобия
    2.6.3 Экспоненциальный порядок
    2.6.4 Порядок эксцедента богатства
    2.6.5 Порядок рассеивания
    2.6.6 Порядки, связанные со смертностью

3. Полный порядок рисков
  3.1 Тарифный принцип
    3.1.1 Чистая премия и страховая нагрузка
    3.1.2 Виды премий
    3.1.3 Обобщенный принцип среднего
    3.1.4 РН-преобразования
    3.1.5 Цена морального риска
  3.2 Удельный ущерб
    3.2.1 Характеристики удельного ущерба
    3.2.2 Порядок доходности
    3.2.3 Порядок устойчивости дохода
    3.2.4 Сравнение с тарифными порядками
    3.2.5 Алгоритм подсчета B[X]

ЧАСТЬ 2


1. Модели риска
  1.1 Индивидуальная модель
    1.1.1 Классический вариант
    1.1.2 Обобщенная модель
  1.2 Коллективная модель
    1.2.1 Размер отдельного требования
    1.2.2 Число требований
    1.2.3 Суммарный ущерб
  1.3 Сравнение моделей
    1.3.1 Дисперсия суммарного ущерба
    1.3.2 Стоп-лосс порядок моделей
    1.3.3 Сравнение функций распределения
    1.3.4 Границы для стоп-лосс премии
    1.3.5 Сравнение обобщенных моделей
  1.4 Динамическая модель
    1.4.1 Описание модели Крамера-Лундберга
    1.4.2 Вероятность разорения
    1.4.3 Модель Спарре-Андерсена

2. Перестрахование
  2.1 Некоторые статистические данные
  2.2 Виды перестрахования
  2.3 Механизмы перестрахования
  2.4 Пропорциональное перестрахование
    2.4.1 Квотный договор
    2.4.2 Эксцедент суммы (Е1)
    2.4.3 Факультативно-обязательный договор
    2.4.4 Программа перестрахования
    2.4.5 Уравновешенность договора
    2.4.6 Экономические и финансовые условия
  2.5 Непропорциональное перестрахование
    2.5.1 Эксцедент убытка
    2.5.2 Эксцедент убыточности
    2.5.3 Программа непропорционального перестрахования
    2.5.4 Уравновешенность договора
    2.5.5 Финансовые и экономические условия
    2.5.6 Другие виды непропорциональных договоров
  2.6 Оптимальное перестрахование
    2.6.1 Постановка задачи
    2.6.2 Вид оптимального договора
    2.6.3 Порядок Лоренца и оптимальное перестрахование
    2.6.4 Точка зрения цедента
    2.6.5 Точка зрения перестраховщика
    2.6.6 Порядок рационального перестраховщика
    2.6.7 Порядки случайных векторов
    2.6.8 Индивидуальная модель
    2.6.9 Экспоненциальные риски

Список литературы
Категория: Актуарная деятельность | Добавил: borzak
Просмотров: 2717 | Загрузок: 573 | Рейтинг: 0.0/0