Завдання до контрольних робіт з предмету
«РИЗИКОЛОГІЯ»
для студентів
спеціальностей: міжнародна економіка, економіка підприємства, облік і аудит, економічна кібернетика заочної форми навчання
Київської академії міжнародної економіки та міжнародних відносин
(КАМЕМВ)
== Колишній ==
Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва
(КІМЕП)
Варіант № 1
Теоретична частина
1. Специфіка використання відносних показників «рівня ризику» при обґрунтуванні господарських рішень.
2. Мета і способи створення страхового резерву грошових засобів на підприємстві. Розрахункова частина
Підприємству необхідно оцінити ризик того, що фірма-постачальник поставить необхідні матеріали невчасно за укладеним договором на постачання матеріальних ресурсів. Підприємство використовує в управлінні запасами товарно-матеріальних ресурсів систему з фіксованим інтервалом часу між замовленнями. Необхідний інтервал поставки матеріалів повинен становити не більше становить 45 днів. Статистичні дані фактичних термінів поставки матеріалів двох різних постачальників наведено в табл. Таблиця: Термін поставки матеріалів, днів
| Номер договору | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | Постачальник А | 45 | 36 | 50 | 40 | 45 | 35 | 40 | 35 | 50 | 60 | 47 | | Постачальник Б | 51 | 59 | 38 | 40 | 60 | 45 | 36 | 50 | 45 | 50 | 46 |
Варіант № 2 Теоретична частина
1. Основні підходи щодо розуміння та оцінки ризику
2. Поняття методу диверсифікації та приклади його застосування.
Розрахункова частина
Фірма розглядає доцільність реалізації одного із трьох інвестиційних проектів. У кожному проекті можливі три ситуації: песимістична, найімовірніша та оптимістична.
Необхідно здійснити вибір інвестиційного проекту на основі значень коефіцієнта варіації величини прибутку. Вихідні дані наведено в табл.Таблиця: Вихідні дані | Характеристика Ситуації | Можливий прибуток, тис. грн | Імовірність настання ситуації | Проект 1
Песимістична
Найімовірніша
Оптимістична |
800,0
900,0
1200,0
|
0,20
0,45
0,35
| Проект 2
Песимістична
Найімовірніша
Оптимістична
|
300,0
800,0
1550,0
|
0,20
0,50
0,30
| Проект 3
Песимістична
Найімовірніша
Оптимістична |
600,0
850,0
1150,0
|
0,25
0,60
0,15
|
Варіант № 3
Теоретична частина
1. Сутність методу аналізу чутливості та особливості його застосування для аналізу ризикологічного об’єкта.
2. Основні положення теорії ігор та особливості її застосування для управління ризикологічним об’єктом в умовах невизначеності.
Розрахункова частина
На фірмі, яка продає кондитерську продукцію, протягом 20 днів два рази було куплено 10 упаковок товару, шість разів – 12 упаковок, сім разів – 15 упаковок, п’ять разів – 16 упаковок. Визначити, скільки потрібно закуповувати упаковок даного товару, якщо закупівельна ціна однієї упаковки становить 4,5 грн, а ціна реалізації 6 грн. При цьому непродана протягом одного дня кондитерська продукція підлягає обов’язковій утилізації.
Варіант № 4
Теоретична частина
1. Сутність, методи та способи проведення експертних процедур ризикологічного аналізу.
2. Умови застосування можливих варіантів поведінки особи, що приймає рішення (ОПР) в умовах невизначеності.
Розрахункова частина
Фірма виробляє косметичну продукцію. Протягом місяця реалізується 15, 16, 17 упаковок товару. Від продажу кожної упаковки фірма одержує 75 грн прибутку. Косметика має малий термін придатності, тому, якщо упаковка не продана в місячний термін, вона повинна бути утилізована. Оскільки вартість однієї упаковки 115 грн, то втрати фірми становитимуть 115 грн, якщо упаковку не буде продано до кінця місяця. Імовірність продати 15, 16, 17 упаковок за місяць становить відповідно 0,55; 0,35, 0,1.
Скільки упаковок косметики потрібно виробляти фірмі щомісяця?
Варіант № 5
Теоретична частина
1. Поняття та спосіб розрахунку рівня безпеки ризикологічних факторів.
2. Поняття та сфери застосування хеджування.
Розрахункова частина
Фірма планує випуск нової продукції. Обсяг ринку продукції оцінюється маркетологами в розмірі 21 000 од., однак існує можливість того, що він виявиться меншим на 14 %. Чи стане проект випуску продукції після цього збитковим, якщо ціна одиниці продукції становить 260 грн, а змінні витрати на одиницю продукції – 225 грн. Постійні витрати фірми дорівнюють 684 120 грн.
Варіант № 6
Теоретична частина
1. Застосування поняття граничної корисності для визначення відношення особи до ризику.
2. Фондові індекси та рейтинги. Види, сутність, переваги та недоліки фондових індексів та рейтингів.
Розрахункова частина
Фірма вклала в інвестиційний проект 1 925 тис. грн. Мінімальна норма прибутку очікується 15 %, рівень інфляції – 9 % за рік. Фінансові потоки будуть становити 808 тис. грн у першому році, 864 тис. грн у другому році та 892 тис. грн у третьому році.
Розрахувати чисту приведену вартість проекту та коефіцієнт економічної безпеки.
Варіант № 7
Теоретична частина
1. Поняття та структура ризикологічної системи.
2. Особливості застосування ігрових моделей для ризикологічного аналізу інвестиційних рішень.Розрахункова частина
Підприємство збирається випустити новий товар. Є можливість реалізації двох проектів. При цьому в кожному проекті можливі три ситуації – песимістична, найбільш імовірна та оптимістична. Визначити, який проект найкращий. Вихідні дані для розрахунку приведені в табл.
Таблиця: Вихідні дані | Характеристика ситуації | Можливий прибуток | Ймовірність настання ситуації | Проект А
Песимістична
Найбільш імовірні
Оптимістична |
800
900
1200
|
0,2
0,4
0,4
| Проект Б
Песимістична
Найбільш імовірна
Оптимістична
|
100
800
1550
|
0,2
0,3
0,5
|
Варіант № 8
Теоретична частина
1. Поняття та етапи аналізу ризикологічного об’єкта.
2. Поняття та класифікація інформаційних ситуацій в теорії ігор.
Розрахункова частина
Початкові капіталовкладення в інвестиційний проект, розрахований на три роки, дорівнюють 800 тис. грн, ставка дисконту проекту становить 12 %, інші вихідні дані наведено в табл.
Таблиця: Доходи і витрати за інвестиційним проектом | Рік | Дохід, тис. грн. | Витрати, тис. грн | | 1-й | 500,0 | 125,0
| | 2-й | 550,0
| 150,0
| | 3-й | 600,0 | 175,0 |
Визначити:
1) чисту приведену вартість;
2) коефіцієнт економічної безпеки проекту.
Варіант № 9 Теоретична частина
1. Поняття ризикології. ЇЇ предмет, об’єкт, завдання та методологія.
2. Поняття імітаційного моделювання. Його значення та способи застосування в ризикології.
Розрахункова частина
Операційна діяльність підприємства характеризується наступними даними: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний та попередній періоди склали відповідно – 2212,1 та 1071,8 тис. грн.; сукупні витрати склали відповідно 2134,1 та 1034,9 тис. грн. Виходячи з цих даних необхідно визначити рівень операційного ризику підприємства (визначити коефіцієнт безпеки по чистому доходу).
Варіант № 10
Теоретична частина
1. Способи та методи визначення рівня достовірності експертних оцінок.
2. Поняття та спосіб визначення змішаної стратегії в теорії ігор.
Розрахункова частина
Експертам було запропоновано оцінити ступінь впливу факторів ризику за допомогою ранжування.
Результати оцінки цих факторів наведено в табл.
Таблиця: Результати ранжування ризиків | Експерти | Ризики | | Р 1 | Р 2 | Р 3 | | Експерт 1 | 2 | 3 | 1 | | Експерт 2 | 3 | 2 | 1 | | Експерт 3 | 1 | 2 | 3 |
Визначити достовірність оцінки експертів за допомогою методу попарного порівняння.
Варіант № 11
Теоретична частина
1. Характеристика спеціальних (прикладних) методів аналізу ризикологічного об’єкта.
2. Поняття та методика формування оптимального портфеля цінних паперів.
Розрахункова частина
Фактичні дані, відображаючи рівень прибутковості акцій типу А та Б за певний період часу, наведено в табл.
Таблиця: Прибутковість акцій | Місяці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | Прибутковість акцій А | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,12 | 0,21 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,09 | | Прибутковість акцій Б | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,14 |
Необхідно:
- сформувати портфель цінних паперів із заданою прибутковістю 15 %;
- оцінити величину ризику портфеля цінних паперів.
Варіант № 12 Теоретична частина
1. Поняття невизначеності зовнішнього середовища та механізм її впливу.
2. Способи визначення оптимального розміру страхового запасу.
Розрахункова частина
Очікувана норма прибутку акцій підприємства А становить 0,08 зі ступенем ризику 0,12. Для акцій підприємства Б очікувана норма прибутку дорівнює 0,14, а величина ризику – 0,11. Коефіцієнт кореляції акцій підприємств становить 0,03. Необхідно обчислити очікувану норму прибутку та ризик портфеля цінних паперів, якщо акції підприємства А становлять 20 % його вартості.
Варіант № 13
Теоретична частина
1. Сутність та значення статистичного аналізу в ризикології.
2. Методи управління ризикологічним об’єктом при здійсненні фінансових інвестицій.
Розрахункова частина
Очікувана норма прибутку акцій підприємства А становить 60 % зі ступенем ризику 20 %. Для акцій підприємства Б очікувана норма прибутку дорівнює 40 %, ступінь ризику – 15 %. Коефіцієнт кореляції акцій підприємств становить 0,35. Необхідно сформувати з цих акцій портфель цінних паперів з прибутковістю 50 % та оцінити його ризик.
Варіант № 14
Теоретична частина
1. Способи виявлення ризикологічних факторів.
2. Поняття та види «карт ризику».
Розрахункова частина
Фірма вклала в інвестиційний проект 1 925 тис. грн. Мінімальна норма прибутку очікується 15 %, рівень інфляції – 9 % за рік. Фінансові потоки будуть становити 808 тис. грн у першому році, 864 тис. грн у другому році та 892 тис. грн у третьому році.
Розрахувати чисту приведену вартість проекту та коефіцієнт економічної безпеки.
Варіант № 15 Теоретична частина
1. Поняття та характеристика статистичної стійкості випадкової величини.
2. Сутність методу «Монте-Карло».
Розрахункова частина
Підприємству необхідно оцінити ризик того, що фірма-покупець не розрахується вчасно за укладеним контрактом на постачання продукції. Договірний термін оплати поставок продукції підприємства за контрактом становить не більше ніж 40 днів. Статистичні дані, відображаючи фактичні терміни оплати контрактів двох різних фірм-покупців, наведено в табл.
Таблиця: Термін оплати контрактів | Номер контракту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | Фірма А | 70 | 39 | 58 | 75 | 80 | 120 | 70 | 42 | 50 | 80 | | Фірма Б | 50 | 63 | 32 | 89 | 61 | 45 | 31 | 50 | 55 | 50 |
Варіант № 16
Теоретична частина
1. Особливості застосування СВОТ-аналізу в ризикології.
2. Особливості здійснення страхової діяльності.
Розрахункова частина
Фірма вклала в інвестиційний проект 1 925 тис. грн. Мінімальна норма прибутку очікується 15 %, рівень інфляції – 9 % за рік. Фінансові потоки будуть становити 808 тис. грн у першому році, 864 тис. грн у другому році та 892 тис. грн у третьому році.
Розрахувати чисту приведену вартість проекту та коефіцієнт економічної безпеки.
Варіант № 17
Теоретична частина
1. Процедура проведення експертного опитування за методом «Делфі».
2. Поняття оптимальної структури портфеля.
Розрахункова частина
Експертам було запропоновано оцінити ступінь впливу факторів ризику за допомогою ранжування.
Результати оцінки цих факторів наведено в табл.
Таблиця: Результати ранжування ризиків | Експерти | Ризики | | Р 1 | Р 2 | Р 3 | | Експерт 1 | 2 | 3 | 1 | | Експерт 2 | 3 | 2 | 1 | | Експерт 3 | 1 | 2 | 3 |
Визначити достовірність оцінки експертів за допомогою методу порівняння парами.
Варіант № 18
Теоретична частина
1. Поняття «простої лотереї» за Нейманом-Моргенштейном.
2. Характеристика критеріїв вибору стратегії в ігрових моделях.
Розрахункова частина
Необхідно сформувати портфель цінних паперів із заданою нормою прибутку 12 % та оцінити його ризик за даними, наведеними в табл.
Таблиця: Прибутковість акцій підприємств | Місяці | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| Акції підприємства А
| 0,16
| 0,21
| 0,11
| 0,09
| 0,16
| 0,11
| Акції підприємства Б
| 0,03
| 0,11
| 0,14
| 0,15
| 0,15
| 0,03
|
Варіант № 19
Теоретична частина
1. Поняття ризикологічної моделі та її елементи.
2. Характеристика та методи визначення ризику портфеля цінних паперів.
Розрахункова частина
Фірма збирається вкласти гроші у виробництво 18 000 од. нової продукції. Ціна одиниці продукції прогнозується 2,8 грн, а постійні витрати 18 780 грн. Змінні витрати на одиницю продукції будуть становити 1,9 грн. Визначити точку беззбитковості цього варіанта виробництва продукції та коефіцієнт економічної безпеки.
Завдання № 20
Теоретична частина
1. Характеристика розподілу випадкової величини. Закон нормального розподілу.
2. Особливості управління виробничою діяльністю підприємства в умовах невизначеності.
Розрахункова частина
Фірма розглядає доцільність реалізації двох стратегій розвитку виробництва продукції. Результати стратегічного аналізу показують можливість реалізації кожної стратегії за одним із трьох сценаріїв: песимістичним, найбільш імовірним, оптимістичним.
Здійснити вибір стратегії розвитку фірми на основі значень коефіцієнта варіації та математичного сподівання величини прибутку. Вихідні дані наведено в табл.
Таблиця: Вихідні дані Сценарій
| Можливий прибуток, тис. грн
| Імовірність сценарію
| Стратегія 1
Песимістичний
Найімовірніша
Оптимістичний
|
2000,0
3600,0
5000,0
|
0,35
0,45
0,20
| Стратегія 2
Песимістичний
Найімовірніша
Оптимістичний
|
5000,0
6000,0
8000,0
|
0,20
0,65
0,15
|
|