[Блог теории и практики финансовых рисков ]

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю

М

МАРЖА БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЛАРОВАЯ (англ. - dollar safety margin; сфера - финансовый риск-менеджмент)

- долларовый эквивалент резерва безопасности портфеля в стратегии условной иммунизации.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 893)

МАРЖА ВАЛОВАЯ (англ. - gross profit margin; сфера - финансовый риск-менеджмент)

- отношение валовой прибыли к чистой выручке.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 889)

МАРЖА ВАРНАЦИОННАЯ (англ. - variation margin; сфера - финансовый риск-менеджмент)

- сумма, необходимая для возвращения величины счета до уровня первоначальной маржи. В отличие от первоначальной маржи, вариационная маржа вносится только наличными.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 889)

МЕНЕДЖЕР ИНВЕСТИЦИОННЫЙ (англ. - investment manager; сфера - финансовый риск-менеджмент)

- специалист, управляющий портфелями инвестиций. Также называют портфельными менеджерами (portfolio manager) или денежными менеджерами (money manager).
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 896)

МЕТОД АНАЛИЗА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЗАТРАТ (сфера - рискологический анализ)

- процедуры установления зон риска путем анализа финансовой устойчивости предприятия (обеспеченность наличными средствами текущей деятельности) на основе данных финансовой отчетности (балланса).
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 456)

МЕТОД АНАЛОГИЙ (сфера - рискологический анализ)

- система оценивания новых, неизвестных ситуаций или процессов, что предусматривает использование методик или показателей других методов количественного анализа с дальнейшей коррекцией (поправкой) результатов на похожесть (отличие) между исследуемой ситуацией и базой исследования.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 456)

МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКА АНАЛИТИЧЕСКИЙ (сфера - рискологический анализ)

- система статистических оценок на основе предварительного экспертного выбора ключевых параметров с дальнейшим анализом влияния факторов риска на них.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 453)

МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКА РЕЙТИНГОВЫЙ (сфера - рискологический анализ)

- система оценочных коэффициентов определенных направлений деятельности нескольких объектов риска (или одного объекта в динамике - за несколько периодов времени) с дальнейшим определением ранга (места, рейтинга) каждого объекта оценивания относительно уровня риска.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 457)

МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКИЙ (сфера - рискологический анализ)

- расчет вероятностей возникновения потерь на основе анализа всех наличных статистических данных, которые касаются результативности осуществления операций, которые рассматриваются.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 458)

МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ (сфера - риск-менеджмент)

- внедрение мероприятий, которые дают возможность снизить вероятность наступления неблагоприятного случая или величину убытка к минимально возможной.
(Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - С. 456)

МОДЕЛИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ (англ. - deterministic models; сфера - финансовый риск-менеджмент)

- модели согласования денежных потоков портфеля, предполагающие, что денежные потоки обязательств и активов известны с определенностью.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 892)

МОДЕЛИРОВАНИЕ (сфера - рискологический анализ)

- предсталяет собой один из основных методов познания, является формой отражения действительности и заключается в выяснении или воспроизведении тех или иных свойств реальных объектов, предметов и явлений с помощью других объектов, процессов, явлений, либо с помощью абстрактного описания в виде изображения, плана, карты, совокупности уравнений, алгоритмов и программ
(Имитационное моделирование экономических процессов. Учебное пособие. / сост. Н.Н. Лычкина. - М.: Академия АйТи, 2005. - С. 10)

МОДЕЛЬ (сфера - рискологический анализ)

- представляет собой абстрактное описание системы (объекта, процесса, проблемы, понятия) в некоторой форме, отличной от формы их реального существования
(Имитационное моделирование экономических процессов. Учебное пособие. / сост. Н.Н. Лычкина. - М.: Академия АйТи, 2005. - С. 10)

МОДЕЛЬ ДВУХФАКТОРНАЯ (англ. - two-factor model; сфера - финансовый риск-менеджмент)

- вариант модели определения цен основных активов, разработанный Блэком, где вместо безрисковой процентной ставки используется ожидаемая доходность портфеля с нулевой «бетой».
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 892)

МОДЕЛЬ ИМИТАЦИОННАЯ (сфера - рискологический анализ)

- это модели прогонного типа, у которых есть вход и выход. То есть если подать на вход имитационной модели определенные значения параметров (переменных, структурных взаимосвязей), можно получить результат, который действителен только при этих значениях. ... МИ дает результаты, которые действительны только для определенных значений параметров, переменных и структурных взаимосвязей, заложенных в имитационную программу. Изменение параметра или взаимосвязи означает, что имитационная прогармма должна быть запущена вновь. Поэтому, для получения необходимой информации или результатов необходимо осуществлять прогон имитационных моделей, а не решать их. МИ ... может служить в качестве средства для анализа поведения системы в условиях, которые определяются экспериментатором
(Имитационное моделирование экономических процессов. Учебное пособие. / сост. Н.Н. Лычкина. - М.: Академия АйТи, 2005. - С. 26-27)

МНОЖЕСТВО ПОРТФЕЛЕЙ ДОПУСТИМОЕ (англ. - feasible set of portfolios; сфера - финансовый риск-менеджмент)

- набор допустимых портфелей.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 894)

МНОЖИТЕЛЬ КОНТРАКТНЫЙ (англ. - options contract multiple; сфера - финансовый риск-менеджмент)

- также называется множителем опциона; константа, равная 100 долл., на которую умножается текущее значение индекса при определении долларовой цены биржевого индекса, лежащего в основе опциона. Таким образом: Долларовая стоимость биржевого индекса, на который заключен опцион = Значение индекса х Ю0 долл.
(Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 900)

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю