В основу пособия положена научно-исследовательская работа в рамках Центра фундаментальных и прикладных исследований Финансовой академии при Правительстве РФ. Исследование выполнялось коллективом преподавателей кафедры «Денежно-кредитные отношения и банки». Содержание учебного пособия представляет собой сочетание теории банковских рисков и практики управления ими с учетом действующей российской нормативно-правовой базы.

Файл в формате Excel 2003
Года: 1990-2008
География: восновном страны СНГ
Более 5500 записей

Первая часть пособия содержит курс лекций "Актуарная математика", дополненный задачами и материалом для самостоятельного изучения. В этой части рассматриваются частичные и полные порядки рисков. Наряду с классическими методами сравнения рисков, рассматриваются результаты недавних научных исследований. Вторая часть пособия посвящена описанию моделей риска (индивидуальная модель и ее модификации, коллективная модель - статическая и динамическая, переход од индивидуальных моделей к коллективной, сравнение различных моделей). Изучается выбор оптимального договора перестрахования с точки зрения цедента и перестраховщика.

В этом учебнике рассмотрены теория оценивания эконометрических зависимостей, модели оптимизации потребительского выбора, производственные функции,  модели и задачи теории отраслевых рынков, модели долгосрочного экономического равновесия, инструмент краткосрочного анализа экономики — модель IS-LM, вопросы открытой экономики, количественные методы экономических исследований, анализ эффективности инвестиционного проекта, количественные подходы к риск-анализу, проблемы надежности измерений с позиций надежности цен.

Не плохое учебное пособие по основам страховой деятельности, где, кроме всего прочего Приводятся методические основы оценки риска и эффективности страхования, актуарных расчетов в добровольном медицинском страховании, анализа финансовой устойчивости страховой компании.

Самая значимая и самая эпохальная работа в сфере принятия решений и в экономике двух великих ученных. В книге, добавления сделанные Н.Н. Воробьевом размещены в конце, а разделы отмеченные звездочкой (*) переведены другими авторами.

В книге рассматриваются теоретические и практические вопросы хеджирования фьючерсными контрактами Фондовой биржи РТС спотовых позиций по акциям отдельных российских компаний, портфелям ценных бумаг и доллару США. Материал изложен на доступном уровне и изобилует практическими иллюстрациями. Книжечка очень будет полезна для студентов, которые пишут диплом по финансовым рискам или финансовому менеджменту.